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经典量化战术咨议二:资金办2019正版老码王 理步骤
发布时间:2020-01-13        浏览次数:        

  咱们这回采纳了三种经典趋向跟踪战略:双均线、2019正版老码王 唐奇安通道打破、布林通道打破,利用等危机额度开仓法,外汇实百万文字跑狗图 盘和虚盘是什么趣味?外汇虚盘,正在24个中国商品期货长实行了长达7年的组合测试。

  组合测试结果与咱们采纳的对标CTA基金阐扬实行了比拟,总体收益情状邻近,2019正版老码王 年化收益~16%,然而安闲性稍逊于对标战略。

  本次测试验证了等危机额度这一资金执掌手段的牢靠性,比拟于激进的固定百分比开仓法和落伍的最大回撤开仓法,等危机额度是较优的采用。

  咱们采纳的三种量化战略独立运转于每种商品上,测试总共利用了24个紧要商品期货种类凌驾7年的史乘数据(2010年6月-2017年7月)。每个战略正在简单商品上可能利用100万的资金,每次开仓遵从等危机额度确定手数。为了方便起见,每次开仓危机额度为1万元,手数计较手段如下:

  遵从上述手段,初始资金需求24*3*100万 = 7200 万元,然而实质最大利用资金不凌驾800万元,最大回撤不凌驾60 万元。因而,咱们遵从初始资金为1500 万元来实行结果认识。

  最终经典战略正在7年时期,红利高达190%(2832万),黄金投资中的杠杆比例2020现场开奖直播 是什么?,最大回撤~20%(515万)。以下为测试结果与对标CTA基金阐扬的比拟。